Die Altertümlichkeit des Ortes Caspoggio läßt darauf schließen, dass es schon im Laufe des Mittelalters eine kleine Kultstätte gegeben hat, ein Reinfall für den liturgischen Dienst im Ort, angesichts der bemerkenswerten Entfernung zwischen Caspoggio und Chiesa, wo einigen Quellen nach, die einzige Kurche des Tales stand. Es wurde beobachtet, das im ältesten Kern Caspoggios ohne weiteres eine kleine Kappelle sein mußte, die hinter dem Felsen (V)alàasstand, von der heute keine Spur mehr zu sehen ist. Bis vor wenigen Jahren war von dem Gebäude noch der Teil, der die Altarnische bildete vorhanden, und man konnte noch die Felsnische der Tontöpfe sehen, während das Kirchenschiff schon 1910 abgerissen wurde, um einen Stall und einen Heuschuppen zu bauen, der 1980 umgebaut wurde.

Gegen Ende des XV. Jahrhunderts, wie in allen Gemeinden des Tales, wurde in Caspoggio eine neue eigene Kirche gebaut, genau an dem Platz, an dem sie heute noch steht. Im Jahre 1490 geweiht und den Heilugen SS. Gerolamo und Rocco gewidmet, ist sie seit mehr als 150 Jahren die Pfarrkirche in Caspoggio.

Das ganze XVI. Jahrhundert wohnte kein Pfarrer im Ort, wegen der Armut derselben Gemeinde war es unmöglich einen Pfarrer auf Gemeindekosten zu unterhalten. Als im Jahre 1573 die anderen Gemeinden vom Erzpriester aus Sondrio die Erlaubnis erhielten ein eigenen Pfarrer zu haben, mußte sich Caspoggio mit dem abwechselnden angebotendem religiösem Dienst durch die Pfarrer aus Lanzada und Chiesa zufrieden geben.

Die Pfarrkirche in Caspoggio wurde am 23. Oktober 1624 gebaut Giovanni Antonio Carasotti aus Lugano war der allererste ernannte Pfarrer bis 1627 in Caspoggio. Ihm folgte Stefano Pini aus Chiesa, der aber gebürtig aus dem Valsassina war.

Die geografische Lage des Ortes, die sie von dem Ort Chiesa, das Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum des Tales war, und von den wichtigen Handelswegen zwischen Sondrio und Graubünden entfernte, trug dazu bei, dass sie von der Verbreitung des Protestantismus nichts mitbekamen und sie blieben auch von den zahlreichen Pestepedemien verschont, die die Söldnertruppen, die im Laufe des 17. Jahrhunderts im graubündner Dienst standen und auf der 'Pferdestraße' des Valmalencos ständig hin und her gingen, einschleppten. Der Erzpriester Giovanni Antonio Paravicini aus Sondrio fand im Jahre 1630 im Pfarrhaus in Caspoggio bei Pfarrer Stefano Pini Unterkunft, um sich von der Pest, er hatte sich während seiner unermüdlichen religiösen Hilfe für Pestkranke angesteckt, zu erholen.